Как я разработал трендовую стратегию

На создание стратегии у меня ушло 1,5-2 месяца плотной работы. Двигался поэтапно: сначала изучил теорию, затем протестировал идеи на истории и постепенно собрал алгоритм.

Чтобы описание получилось последовательным, разделил процесс на 5 этапов.

1. Изучил «базу»

Начал с книги «Деньги без дураков». Для базового понимания трендовой торговли это один из лучших вариантов. В ней не только теория, но и практические советы, к которым я не раз возвращался на этапе тестирования стратегии.

Затем переключился на ролики и статьи практикующих трейдеров. Всех перечислять нет смысла, так как источников в сети много. Отдельно отмечу лекции Александра Горчакова – руководителя направления алготрейдинга в Финаме. На форумах известен как А.Г.

📌 Кроме бесплатных видео у А.Г. есть платный курс об алготрейдинге. Материал насыщен математикой, поэтому без знаний основ статистики и теории вероятности воспринимается тяжело. При этом даже без погружения в расчёты я нашёл для себя полезные идеи.

2. Освоил программу для бэктестинга

Без проверки стратегии на исторических данных живыми деньгами лучше не торговать. Поэтому параллельно с изучением теории я искал программу для бэктестинга. Выбор подобного ПО на рынке широкий, я остановился на платформе TS Lab.

📝 У TS Lab понятный интерфейс, а в открытом доступе достаточно обучающих видео, чтобы разобраться в основных функциях за пару дней. Создавать алгоритмы и тестировать их на исторических данных можно бесплатно. Оплата требуется за запуск робота в торговлю, подключение стоит 5000 рублей в месяц без учета скидок.

В моей системе робот не обязателен, поэтому бесплатной версии программы пока хватает.

3. Отсеял гипотезы в тестере

Успешные торговые системы построены на одной или нескольких гипотезах о поведении ценового ряда торгуемого инструмента. Без проверяемых предпосылок алгоритм превращается в набор случайных правил.

🤔 По моему опыту, рабочие гипотезы рождаются на стыке теории и опыта. Первые идеи пришли ко мне во время чтения книги и просмотра лекций. Когда я начал писать алгоритм и наблюдать за поведением инструмента, новые идеи рождались «сами по себе». Например, формальное правило использования плеча я придумал, пока мыл посуду.

При проверке гипотез исходил из следующей предпосылки: скорее всего я ошибаюсь. В итоге 80% идей не дожили до финальной версии алгоритма. Сначала было неприятно осознавать, что большинство моих идей не работает. Со временем я стал воспринимать отсев гипотез как очередную часть процесса разработки системы.

4. Выбрал брокера и подходящий тариф

Комиссия брокера может съесть ощутимую часть прибыли. Чем меньше приносит средняя сделка, тем больше её влияние. Поэтому в алотрейдинге важно внимательно подойти к выбору тарифа.

🔎 Выбор брокера индивидуален и зависит от исходных условий. У меня небольшой капитал, нет VIP-статуса и премиальных подписок, поэтому я ориентировался на стандартные тарифы. Отдельно рассмотрел бонусные условия при регистрации по реферальным ссылкам.

В итоге сравнил предложения 7 брокеров и выбрал оптимальный вариант. После этого оставалось пополнить счет и запустить систему.

5. Запустил стратегию в торговлю

Первые дней 10 проверял алгоритм на демо-счете. Это оказалось полезно с технической точки зрения: освоил торговый терминал, привык к свечному графику и индикаторам.

📌 Однако для полноценной отработки стратегии демо-счет не так полезен. Встречаются технические неточности, когда он галлюцинирует и отображает несуществующие цены. Поэтому результаты торговли на демо нельзя считать репрезентативными.

В конце, когда вдоль и поперёк протестировал алгоритм на истории, запустил его на реальном счете. С момента старта прошло 3 недели – можно подвести первые итоги. Об этом расскажу в следующем посте.

#инвестиции #трейдинг #алготрейдинг