Комментарий по стратегии автоследования Мультитренд (NEW)

Всем привет как вы знаете я являюсь втором стртаегий "автоследования" Вот и решил написать  про одну из них подробнее тем более она вышла не так давно она создавалась в текущих реалиях ))

Мультитренд

⭐Особенности

🌐Участие в тенденциях мировых рынков (индексы акций, валютные пары, сырье) через инструменты Срочного рынка Московской Биржи (фьючерсы) как в лонг так и в шорт. Величина открываемых позиций зависит от волатильности, оценки тренда, корреляции с другими позициями в портфеле и оценки новостного фона. 

📈📈📈Стратегия роста капитала с плечом, но при широкой диверсификации и контроле рисков

🔥🔥🔥🔥🔥Максимально агрессивная

⚠️В ожидании новых трендов

👤Стратегия подходит для опытных инвесторов желающих добавить в свой портфель стратегию не имеющую корреляции с российским фондовым рынком и способную приносить доход независимо от происходящего в России и Мире с низкой зависимостью позиций внутри стратегии друг от друга и от тенденций на российском рынке акций и облигаций.

💬Мировые рынки в последний месяц торгуются при высокой геополитической и макроэкономической неопределенности (Ближний Восток, риски рецессии в Европе и США, денежно-кредитная политика ФРС). В результате по большинству направлений не формируются устойчивые тенденции. Большинство движений происходят резко и отыгрывается в обратном направлении спустя короткое время под воздействием противоречивых новостей.

В настоящее время из-за высокой изменчивости тенденций в стратегии Мультитренд мы придерживаемся неполной загрузки 150-200% из максимально возможной в 300%. Регулярно меняем и корректируем позиции в целях поймать начало нового тренда. 

На прошедшей неделе стратегии удалось выйти из краткосрочной просадки начала года за счет роста на нефтяном рынке. Лонг-позиция (на рост) позиции в портфеле была открыта по цене от $79,50 до $80,40 за фьючерс на баррель Brent. На текущий момент на рынке цена около $82,50, что соответствует 3% прироста по позиции и 1,5% вклада в результаты портфеля, так как позиция по нефти открыта на 50% от портфеля (максимальный лимит на нефть и газ). На этой неделе заканчивается обращение февральского контракта в связи с чем позиция будет закрыта. Открытие позиции в следующем контракте будет производиться в зависимости от оценки тренда.

Портфелю также помогло небольшое восстановление цен на золото, позиции на рост которого так же есть в портфеле.

 Рынок газа мы пока обходим стороной из-за чрезмерной волатильности и неопределенности, цены то взлетают, то резко падают, слишком высокий риск в настоящий момент.

В начале прошедшей недели вышли из шорт-позиции (на снижение) по рынку акций США ввиду очередной спекулятивной волны роста поводом для чего стала макроэкономическая статистика за 4кв. Рынок акций США торгуется на исторических максимумах из-за чего кажется спекулятивно перегретым и оторванным от реальности. Оцениваем дальнейший рост индекса S&P500 как очень неустойчивый с высокой вероятностью коррекции. Будем избегать длинных позиций и искать возможность для новой ставки на понижение. 

Акции в Гонконге резко отскочили после столь же резкого снижения к многолетним минимумам. Во время сильного снижения индекс Hang Seng несмотря на сильные негативные оценки тренда мы воздержались от коротких позиций опасаясь резкого обратного движения на новостях о поддержке рынка и экономики от властей КНР. Такие новости поступили неожиданно и рынок отыграл часть потерь. Решение воздержаться от короткой позиции было оправданным. Учитывая чрезмерную волатильность и грядущие длинные выходные в Китае будем ограничивать сделки по фьючерсу на индекс Hang Seng в целях минимизации рисков.

Ввиду плоской и неопределенной динамики российского рынка акций избегали сделок по фьючерсу на индекс Московской Биржи. Была попытка сыграть на укреплении рубля, движение так и не получило продолжения из-за начавшейся полемики между ЦБ РФ и Минфином в отношении продления мер по контролю валютной выручки экспортёров. Курс, как и оценка тренда для USDRUB начали расти, и мы были вынуждены закрыть шорт-позицию с небольшим минусом и открыть позицию в обратном направлении. После роста курса в конце прошедшей недели в настоящий момент вновь наблюдается давление продавцов. Рост валют к рублю вновь оказался неустойчивым, опасаясь такой ситуации позиция открывалась только на 50% и возможно будет закрыта в ближайшее время если рост не возобновится.

Текущая неделя ожидается волатильной ввиду предстоящего заседания центрального банка США – Федерального Резерва. Рынок не ожидает действий по процентной ставке, но внимательно будет следить за изменениями в риторике главы Джерома Пауэлла, так как последние выходящие макроэкономические данные могут оказать давление на его голубиную (мягкую) позицию, озвученную в результате декабрьского заседания. Если так произойдет, то вероятна коррекция на рынке акций США, коррекция золота и возможно цен на нефть, в то же время доллар может укрепится по отношению к евро, юаню и рублю. Возможно и другое, что на рынке решат заранее, до заседания, отыграть ужесточение риторики ФРС и не получив существенно смещения позиции регулятора по факту заседания начнут вновь отыгрывать всё назад. Возможны разные сценарии. Мы вынуждены сократить риск (уменьшить позиции) перед столь важным и неопределенным для финансовых рынков событием, будем бдительно следить за развитием ситуации и реагировать на смены настроений.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ.

📊Результаты стратегии с учетом комиссии

Неделя +1,29%

Месяц -0,23%

Открыть брокерский счет в БКС Мир инвестиций

Изучить и подключить стратегию к брокерскому счету в БКС Мир инвестиций